Lena Headey nació en octubre de 1973 en Bermuda, donde su padre, un cadete de la policía de Yorkshire, había sido destinado; y vivió allí hasta los 5 años.
De vuelta en Inglaterra, fue críada en Yorkshire, antes de mudarse a Londres en su adolescencia.
Headey no concurrió a ninguna escuela de actuación antes de convertirse en actriz.
A los 17 años, una actuación suya en la companía de teatro de unos amigos, llamó la atención de un agente, quien le tomó unas fotos y le propuso realizar audiciones.
En 1992, fue seleccionada para la película "
El país del agua" que se convirtió en su debut cinematográfico.
Lena perfeccionó su talento natural para la actuación mientras filmaba, además de tomar clases de equitación, boxeo y arquería.
A lo largo de los años ha interpretado roles muy variados, habiendo podido vérsela en "
The Cave" (2005), "
El secreto de los hermanos Grimm" (2005), o en "
Imagine Me & You" (2005).
Su carrera la llevó a recorrer gran parte del mundo. Estuvo en India filmando "
El libro de la selva: la aventura continúa" (1994), luego en Rusia para la película "
Onegin" (1999), y más tarde en Noruega con "
Aberdeen" (2000).
En 2006 estuvo en Canadá para su participación del film "
300", y luego fue a Bulgaria para la filmación de "
The Contractor" (2007) y a Alemania y República Checa donde participó de "
Der rote Baron" (2008).
Sus últimos trabajops fueron en los roles de
Gina McVey en el thriller "
Roto (The Broken)" (2008), y el de
Elizabeth en "
Tell-Tale" (2009).
En 2008 dio vida a
Sarah Connor en la serie "
Las crónicas de Sarah Connor", que se estrenó el 14 de enero y cuya segunda temporada ha comenzado el 8 de septiembre de mismo año.
Recientemente fue seleccionada para interpretar a la
Reina Cersei Lannister, esposa del Rey de los Siete Reinos,
Robert Baratheon, en la nueva producción de la cadena
HBO, la serie épica medieval, "
Game of Thrones", cuyo estreno está previsto para abril del 2011.
Fuera de su carrera actoral,
Lena continúa tomando lecciones de boxeo en Londres. Es vegetariana y practica yoga. En 2007 contrajo matrimonio con
Pete Paul, con quien vive alternativamente entre sus casas de Londres y Los Angeles.